贵盈配资富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新)(二0二五年第一号)

招募说明书（更新）富国中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）（二0二五年第一号）基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司招募说明书（更新）重要提示称“本基金”）已于 2021 年 4 月 16 日获得中国证监会准予注册的批复（证监许可【2021】1332 号）。本基金的基金合同于 2021 年 7 月 14 日正式生效。中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景等做出实质性判断或者保证，也不表明投资于本基金没有风险。码：H30455。标的指数以 2004 年 12 月 31 日为基日，以 1000 点为基点。有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址： http://www.csindex.com.cn。场整体环境引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，大量赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券引发的信用风险，投资于目标 ETF 基金带来的风险，以及基金投资对象与投资策略引致的特有风险等等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。金。本基金为 ETF 联接基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”），会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖招募说明书（更新）出，可能带来一定的流动性风险）等。具体风险请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。基金合同及基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，自主判断基金的投资价值，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和自身的风险承受能力相适应；投资者应充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦自行承担基金投资中出现的各类风险。绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但由于证券、期货投资具有一定的风险，因此既不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。本招募说明书所载内容截止至 2025 年 4 月 22 日，基金投资组合报告和基金业绩表现截止至 2025 年 3 月 31 日（财务数据未经审计）。本次招募说明书更新内容如下：更新章节更新内容重要提示更新招募说明书内容和财务数据的截止日期。第三部分基金管理人更新基金管理人的相关信息。招募说明书（更新）第四部分基金托管人更新基金托管人的相关信息。第五部分相关服务机构更新服务机构的相关信息。第九部分基金的投资更新基金的投资组合报告信息，内容截至 2025 年 3 月 31 日。第十部分基金的业绩更新基金的业绩表现数据，内容截至第二十三部分其他应披露事项更新报告期内的其他应披露事项。招募说明书（更新）招募说明书（更新）第一部分绪言本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第 2 号——基金中基金指引》、《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）以及《富国中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。第二部分释义在本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有以下含义：联接基金接基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充深 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充数证券投资基金联接基金招募说明书》及其更新资基金联接基金基金份额发售公告》司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订《指数基金指引》：指中国证监会 2021 年 1 月 18 日颁布、同年 2 月 1 日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织投资者境内证券期货投资管理办法》（及颁布机关对其不时做出的修订）及相关法律法规规定，经中国证监会批准，使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称人办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等限公司或接受富国基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构管理的基金份额余额及其变动情况的账户构办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期不得超过 3 个月开放日范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守请购买基金份额的行为请购买基金份额的行为定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为笔费用从基金财产中计提，属于基金的营运费用再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额费，不收取认购/申购费用的基金份额费，不收取申购费用的基金份额规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为持基金份额销售机构的操作购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10% 行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约款项及其他资产的价值总和值和基金份额净值的过程刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待件投资目标类似，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金，简称“联接基金” （以下简称“该 ETF”），该 ETF 和本基金所跟踪的标的指数相同，并且，该 ETF 的投资目标和本基金的投资目标类似，本基金主要投资于该 ETF 以求达到投资目标。本基金选择富国中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金为目标 ETF 未来可能发生的变更台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务证券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报，买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票资基金联接基金基金产品资料概要》及其更新账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产以上释义中涉及法律法规、业务规则的内容，法律法规、业务规则修订后，如适用本基金，相关内容以修订后法律法规、业务规则为准。第三部分基金管理人一、基金管理人概况名称：富国基金管理有限公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1196 号世纪汇二座 27-30 层法定代表人：裴长江总经理：陈戈成立日期：1999 年 4 月 13 日电话：（021）20361818 传真：（021）20361616 联系人：赵瑛注册资本：5.2 亿元人民币股权结构（截止于 2025 年 04 月 22 日）：股东名称出资比例国泰海通证券股份有限公司 27.775% 申万宏源证券有限公司 27.775% 加拿大蒙特利尔银行 27.775% 山东省金融资产管理股份有限公司 16.675% 二、主要人员情况董事会成员裴长江先生，董事长，研究生学历。现任国泰海通证券股份有限公司业务总监。历任上海万国证券公司研究部研究员、闸北营业部总经理助理、总经理，申银万国证券公司闸北营业部总经理、浙江管理总部副总经理、经纪总部副总经理，华宝信托投资有限责任公司投资总监，华宝兴业基金管理有限公司董事兼总经理，海通证券股份有限公司副总经理、工会主席、董事会秘书，上海海通证券资产管理有限公司董事长，海通期货股份有限公司董事长。方荣义先生，董事，副董事长，博士，高级会计师。现任申万宏源集团股份有限公司和申万宏源证券有限公司党委副书记、监事会主席，申万宏源证券有限公司工会主席；兼任中国证券业协会财务会计专业委员会副主任委员；兼任华东政法大学兼职/客座教授；兼任中国上市公司协会监事会专业委员会主任委员；兼任证通股份有限公司监事；兼任上海申万宏源公益基金会理事长。历任北京用友电子财务技术有限公司研究所信息中心副主任，厦门大学工商管理教育中心任副教授，中国人民银行深圳市中心支行会计处员工、助理调研员（副处级）、副处长，中国人民银行深圳市中心支行非银行金融机构监管处处长，中国银监会深圳监管局财务会计处处长，中国银监会深圳监管局国有银行监管处处长，申银万国证券股份有限公司财务总监，申万宏源证券有限公司副总经理、执行委员会成员、财务总监、董事会秘书、首席风险官，中国上市公司协会监事会专业委员会副主任委员。 William Bamber，董事，硕士，特许金融分析师。现任蒙特利尔银行环球资产管理首席执行官。历任多伦多证券交易所做市商助理，加拿大帝国商业银行伍德岗迪证券公司固定收入销售和交易员、金融产品部执行总监，加拿大帝国商业银行世界市场公司金融产品部执行总监，Corp Capital 银行结构化产品主管，美国汇丰银行结构化产品部高级副总裁，美国贝尔斯登公司结构化权益类产品高级董事总经理，加拿大帝国商业银行结构化产品部全球负责人、董事总经理兼财富解决方案中心负责人，蒙特利尔银行环球资产管理联席首席执行官。吴斌先生，董事，研究生学历。现任国泰海通证券股份有限公司研究与机构业务委员会委员、机构销售部总经理。历任财富证券有限责任公司债券融资部高级经理，海通证券股份有限公司债券部融资发行部项目经理、业务员，债券部副总裁，债券融资部总经理助理、副总经理，上海债券融资部总经理，机构销售部总经理。吴惠明先生，董事，硕士。现任申万宏源证券有限公司内核负责人、内核评审总部总经理。历任上海申银证券公司浦西管理总部交易部员工，申银万国证券股份有限公司经纪管理总部员工、办公室秘书、固定收益总部财务经理、党委办公室主任兼党委组织部副部长、人力资源总部副总经理，申万宏源证券有限公司党建工作部/党委办公室主任，申万宏源证券有限公司计划财务管理总部总经理。赵士毅先生，董事，硕士。现任蒙特利尔银行香港分行董事总经理、亚洲企业投资发展部负责人。历任中国银联股份有限公司国际业务总部亚太业务发展业务主管，西班牙对外银行中国区执行董事、业务发展主管、中国区私人银行副总裁、中信-西班牙对外银行私人银行管理团队成员、亚洲零售银行助理副总裁、西班牙对外银行全球青年领导层培训生，上海复星高科技（集团）有限公司国际发展部执行总经理兼集团财富管理和私人银行委员会委员，蒙特利尔银行（中国）有限公司亚洲区战略发展总监，蒙特利尔银行（中国）有限公司董事总经理。高峰先生，董事，研究生学历。现任山东省金融资产管理股份有限公司投资运营部（审计部）部长。历任万隆亚洲会计师事务所有限公司山东分所职员，国富浩华会计师事务所有限公司山东分所职员，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所项目经理、注册会计师，山东省鲁信投资控股集团有限公司投资发展部（产权管理部）业务主管，山东省金融资产管理股份有限公司财务管理副部长（主持工作），财务管理部部长。陈戈先生，董事，研究生学历。现任富国基金管理有限公司总经理。历任国泰君安证券有限责任公司研究所研究员，富国基金管理有限公司研究员、基金经理、研究部总经理、总经理助理、副总经理，2005 年 4 月至 2014 年 4 月任富国天益价值证券投资基金基金经理。李彧先生，独立董事，研究生学历，高级经济师。现任上海紫江（集团）有限公司副董事长、执行副总裁，上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事长，上海紫竹高新区（集团）有限公司副董事长。历任上海紫江（集团）有限公司研究室科长、总裁室经理、总裁特别助理、董事、副总裁，上海紫江企业集团股份有限公司董事长。何伟先生，独立董事，研究生学历，经济师。现已退休。历任君安证券有限公司投资二部经理、总裁办公室主任、资产管理公司常务副总经理、上海营业部总经理、黑龙江营业部总经理、北京总部总经理；国泰君安证券股份有限公司总裁助理兼深圳分公司总经理，总裁助理兼企业融资部总监、总裁助理兼总裁办公室主任、副总裁；长城证券股份有限公司总裁兼任长城基金管理有限公司董事长；上海证券有限责任公司董事长。許濬先生，独立董事，博士，现任香港大学经管学院教授、香港大学经管学院环球商业管理学硕士项目总监。历任香港科技大学管理学系助理教授，香港中文大学跨国商业学系副教授、管理学系教授，香港大学经管学院副院长。王叙果女士，独立董事，博士。现任南京审计大学金融学教授、硕士生导师，从事金融学教学科研工作。历任安徽铜陵财经专科学校（现铜陵学院）财金系讲师、副教授，南京审计学院副教授。监事会成员孟祥元先生，监事长，研究生学历。现任山东省鲁信投资控股集团有限公司投资发展部（基金管理部、战略规划部）部长。历任中国重汽集团济南桥箱有限公司职员，中国重型汽车有限公司证券部政策研究员，山东省鲁信投资控股集团有限公司产权管理部、投资发展部（产权管理部）一级职员、高级职员，山东省金融资产管理股份有限公司股权投资部副总经理（主持工作），山东省金融资产管理股份有限公司总经理助理兼党委办公室、董事会办公室主任及综合管理部部长，山东省金融资产管理股份有限公司党委办公室、董事会办公室主任及综合管理部部长，山东省金融资产管理股份有限公司董事会办公室主任、综合管理部部长，山东省金融资产管理股份有限公司董事会秘书、党委副书记。叶康先生，监事，博士。现任国泰海通证券股份有限公司财富管理委员会委员、资产配置部联席总经理。历任上海证券交易所博士后，海通证券股份有限公司销售交易总部网站策划及维护，柜台市场部员工、产品管理部副经理、产品管理部经理，云南分公司党总支书记、副总经理（主持工作）、总经理，金融产品部总经理。赵伟先生，监事，硕士。现任申万宏源证券有限公司法律合规总部副总经理。历任申银万国证券股份有限公司崇明营业部员工、稽核总部审计部员工、合规与风险管理总部合规督导部经理，申万宏源证券有限公司合规与风险管理中心合规综合部业务董事、综合管理总部综合行政部经理、法律合规总部合规综合部经理、反洗钱部经理、法律合规总部总经理助理。高玲女士，监事，研究生学历。现任富国基金集中交易部风控副总监兼资深风险管理经理。历任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员，富国基金高级合规管理经理、合规稽核部合规稽核总监助理、高级风险管理经理、集中交易部风控总监助理。马兰女士，监事，研究生学历。现任富国基金营销管理部市场策略总监助理兼高级市场策略经理。历任营销策划经理、高级营销策划经理。黄宝菊女士，监事，研究生学历。现任富国基金人力资源部人力资源总监兼高级人力资源经理。历任太原师范学院行政管理，上海金融学院行政管理，富国基金人力资源专员、人力资源经理、人力资源部人力资源总监助理、人力资源部人力资源副总监。马维娜女士，监事，本科学历。现任富国基金合规稽核部合规稽核总监兼资深法律合规经理。历任上海源泰律师事务所执业律师，嘉合基金管理有限公司法务，富国基金助理信息披露与法务员、高级法律合规经理、合规稽核部合规稽核总监助理、合规稽核部合规稽核副总监。督察长赵瑛女士，研究生学历，硕士学位。曾任职于海通证券有限公司投资银行总部、国际业务部；上海国盛（集团）有限公司资产管理部、风险管理部；海通证券股份有限公司合规与风险管理总部；上海海通证券资产管理有限公司合规与风控部；2015 年 7 月加入富国基金管理有限公司，历任监察稽核部总经理。现任富国基金管理有限公司督察长。经营管理层人员陈戈先生，总经理（简历请参见上述关于董事的介绍）。林志松先生，本科学历，工商管理硕士学位。曾任漳州进出口商品检验局秘书、晋江进出口商品检验局办事处负责人、厦门证券公司业务经理；1998 年 10 月参与富国基金管理有限公司筹备，历任监察稽核部稽察员、高级稽察员、部门副经理、部门经理、督察长、首席信息官，现任富国基金管理有限公司副总经理。陆文佳女士，研究生学历，硕士学位。曾任中国建设银行上海市分行职员，华安基金管理有限公司市场总监、副营销总裁；2014 年 5 月加入富国基金管理有限公司，现任富国基金管理有限公司副总经理。李笑薇女士，研究生学历，博士学位，高级经济师。曾任国家教委外资贷款办公室项目官员，摩根士丹利资本国际 Barra 公司（MSCI BARRA）BARRA 股票风险评估部高级研究员，巴克莱国际投资管理公司（Barclays Global Investors）大中华主动股票投资总监、高级基金经理及高级研究员；2009 年 6 月加入富国基金管理有限公司，历任基金经理、量化与海外投资部总经理、公司总经理助理，现任富国基金管理有限公司副总经理兼基金经理。朱少醒先生，研究生学历，博士学位。2000 年 6 月加入富国基金管理有限公司，历任产品开发主管、基金经理助理、基金经理、研究部总经理、权益投资部总经理、公司总经理助理，现任富国基金管理有限公司副总经理兼基金经理。李强先生，研究生学历，硕士学位，曾任苏州大学助教，上海银行信息技术部高级经理助理；自 2014 年 3 月加入富国基金管理有限公司，历任客服与电子商务部副总经理、信息技术部副总经理、信息技术部总经理、数字金融业务部副总经理；现任富国基金管理有限公司首席信息官兼信息技术部总经理。本基金基金经理（1）现任基金经理：田希蒙，硕士，自 2017 年 5 月加入富国基金管理有限公司，历任助理定量研究员、定量研究员、定量投资经理；现任富国基金量化投资部定量基金经理。自 2023 年 01 月起任富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自 2023 年 01 月起任富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自 2023 年 03 月起任富国中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自 2023 年 03 月起任富国中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；自 2023 年 04 月起任富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理；自 2023 年 06 月起任富国恒生港股通医疗保健交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自 2023 年 09 月起任富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自 2023 年 10 月起任富国纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理；自 2023 年 11 月起任富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理；自 2023 年 12 月起任富国恒生港股通医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自 2024 年 10 月起任富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金基金经理；具有基金从业资格。（2）历任基金经理：张圣贤自 2021 年 07 月至 2023 年 03 月担任本基金基金经理。投资决策委员会成员公司投委会成员：总经理陈戈，分管副总经理朱少醒，分管副总经理李笑薇。其他上述人员之间不存在近亲属关系。三、基金管理人的职责配收益；他法律行为；四、基金管理人关于遵守法律法规的承诺作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的行为，并承诺建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止违法行为的发生。内部风险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；（2）不公平地对待管理的不同基金财产；（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；（5）侵占、挪用基金财产；（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：（1）越权或违规经营；（2）违反基金合同或托管协议；（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益；（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；（6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；（7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；（8）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；（9）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；（10）贬损同行，以提高自己；（11）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；（12）以不正当手段谋求业务发展；（13）有悖社会公德，损害证券投资基金从业人员形象；（14）其他法律、行政法规禁止的行为。五、基金管理人关于禁止性行为的承诺为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。如法律法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序后，本基金可不受上述规定的限制或按调整后的规定执行，不需经基金份额持有人大会审议，但须提前公告。六、基金经理承诺人谋取最大利益；泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；七、基金管理人的风险管理体系和内部控制制度本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险以及其他风险。针对上述各种风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系，具体包括以下内容：（1）建立风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标，设置相应的组织机构，配备相应的人力资源与技术系统，设定风险管理的时间范围与空间范围等内容。（2）识别风险。辨识组织系统与业务流程中存在的风险以及风险存在的原因。（3）分析风险。检查存在的控制措施，分析风险发生的可能性及其引起的后果。（4）度量风险。评估风险水平的高低，既有定性的度量手段，也有定量的度量手段。定性的度量是把风险水平划分为若干级别，每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程度分别进入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指标，测量其数值的大小。（5）处理风险。将风险水平与既定的标准相对比，对于那些级别较低的风险，则承担它，但需加以监控。而对较为严重的风险，则实施一定的管理计划，对于一些后果极其严重的风险，则准备相应的应急处理措施。（6）监视与检查。对已有的风险管理系统要监视及评价其管理绩效，在必要时加以改变。（7）报告与咨询。建立风险管理的报告系统，使公司股东、公司董事会、公司高级管理人员及监管部门了解公司风险管理状况，并寻求咨询意见。（1）内部控制的原则 ①全面性原则。内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。 ②独立性原则。公司设立独立的督察长与监察稽核职能部门，并使它们保持高度的独立性与权威性。 ③相互制约原则。公司部门和岗位的设置权责分明、相互牵制，并通过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。 ④重要性原则。公司的发展必须建立在风险控制完善和稳固的基础上，内部风险控制与公司业务发展同等重要。（2）内部控制的主要内容 ①控制环境公司董事会、监事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。基金管理人在董事会下设立有独立董事参加的风险委员会，负责评价与完善公司的内部控制体系；公司监事会负责审阅外部独立审计机构的审计报告，确保公司财务报告的真实性、可靠性，督促实施有关审计建议。公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略，设立了总经理办公会、投资决策委员会、风险控制委员会等委员会，分别负责公司经营、基金投资、风险管理的重大决策。此外，公司设有督察长，全权负责公司的监察与稽核工作，对公司和基金运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督，参与公司风险控制工作，发生重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。 ②风险评估公司内部稽核人员定期评估公司及基金的风险状况，包括所有能对经营目标、投资目标产生负面影响的内部和外部因素，对公司总体经营目标产生影响的可能性及影响程度，并将评估报告报总经理办公会和风险控制委员会。 ③操作控制公司内部组织结构的设计方面，体现部门之间职责有分工，但部门之间又相互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的授权分工，各部门的操作相互独立，并且有独立的报告系统。各业务部门之间相互核对、相互牵制。各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确，形成相互检查、相互制约的关系，以减少舞弊或差错发生的风险，各工作岗位均制定有相应的书面管理制度。在明确的岗位责任制度基础上，设置科学、合理、标准化的业务操作流程，每项业务操作有清晰、书面化的操作手册，同时，规定完备的处理手续，保存完整的业务记录，制定严格的检查、复核标准。 ④信息与沟通公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流渠道，保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，保证信息及时送达适当的人员进行处理。 ⑤监督与内部稽核基金管理人设立了独立于各业务部门的监察稽核职能部门，履行内部稽核职能，检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内部控制制度的执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的风险，及时提出改进意见，促进公司内部管理制度有效地执行。内部稽核人员具有相对的独立性，监察稽核报告提交全体董事审阅并报送中国证监会。（1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会及管理层的责任；（2）上述关于内部控制的披露真实、准确；（3）基金管理人承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。第四部分基金托管人一、基本情况名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号首次注册登记日期：1983 年 10 月 31 日注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整法定代表人：葛海蛟基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号托管部门信息披露联系人：许俊传真：（010）66594942 中国银行客服电话：95566 二、基金托管部门及主要人员情况中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有员工 110 余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。三、证券投资基金托管情况截至 2025 年 3 月 31 日，中国银行已托管 1136 只证券投资基金，其中境内基金 1067 只，QDII 基金 69 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF、REITs 等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。四、托管业务的内部控制制度中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。制审阅工作。先后获得基于 “SAS70”、 “AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16” 等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2020 年，中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。五、托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。第五部分相关服务机构一、基金销售机构直销机构名称：富国基金管理有限公司住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27- 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层法定代表人：裴长江总经理：陈戈成立日期：1999 年 4 月 13 日直销网点：直销中心直销中心地址：上海市浦东新区世纪大道 1196 号世纪汇二座 27 层客户服务统一咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）传真：021-20513177 联系人：吕铭泽公司网站：www.fullgoal.com.cn 代销机构（1）中国银行股份有限公司注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号中国银行总行办公大楼法人代表：葛海蛟联系人员：陈洪源客服电话：95566 公司网站：www.boc.cn （2）交通银行股份有限公司注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号法人代表：任德奇联系人员：高天客服电话：95559 公司网站：www.bankcomm.com （3）招商银行股份有限公司注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦法人代表：缪建民联系人员：季平伟客服电话：95555 公司网站：www.cmbchina.com （4）中信银行股份有限公司注册地址：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层办公地址：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层法人代表：方合英联系人员：常振明客服电话：95558 公司网站：bank.ecitic.com （5）兴业银行股份有限公司注册地址：福建省福州市湖东路 154 号办公地址：中国福州市湖东路 154 号法人代表：吕家进联系人员：孙琪虹客服电话：95561 公司网站：www.cib.com.cn （6）华夏银行股份有限公司注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦法人代表：李民吉联系人员：郑鹏客服电话：95577 公司网站：www.hxb.com.cn （7）广发银行股份有限公司注册地址：广州市越秀区东风东路 713 号办公地址：广州市越秀区东风东路 713 号法人代表：王凯联系人员：朱弘源客服电话：4008308003 公司网站：www.cgbchina.com.cn （8）平安银行股份有限公司注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号法人代表：谢永林联系人员：蔡宇洲客服电话：95511-3 公司网站：www.bank.pingan.com （9）宁波银行股份有限公司注册地址：浙江省宁波市宁东路 345 号办公地址：浙江省宁波市宁东路 345 号法人代表：陆华裕联系人员：胡技勋客服电话：95574 公司网站：www.nbcb.com.cn （10）东莞银行股份有限公司注册地址：东莞市莞城区体育路 21 号办公地址：东莞市莞城区体育路 21 号法人代表：卢国锋联系人员：朱杰霞客服电话：956033 公司网站：www.dongguanbank.cn （11）江苏银行股份有限公司注册地址：南京市中华路 26 号办公地址：南京市中华路 26 号法人代表：夏平联系人员：田春慧客服电话：95319 公司网站：www.jsbchina.cn （12）渤海银行股份有限公司注册地址：天津市河东区海河东路 218 号办公地址：天津市河东区海河东路 218 号法人代表：李伏安联系人员：王宏客服电话：4008-888-811 公司网站：www.cbhb.com.cn （13）苏州银行股份有限公司注册地址：江苏省苏州工业园区钟园路 728 号办公地址：江苏省苏州工业园区钟园路 728 号法人代表：王兰凤联系人员：吴骏客服电话：96067 公司网站：www.suzhoubank.com （14）大河财富基金销售有限公司注册地址：贵州省贵阳市高新区湖滨路 109 号瑜赛进丰高新财富中心 26 层办公地址：贵州省贵阳市观山湖区湖滨路 17 号友山基金大厦 26 层 1 号法人代表：何帅联系人员：江巧雅客服电话：400-888-0008 公司网站：https://www.urainf.com/ （15）众惠基金销售有限公司注册地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第 C4 栋 30 层 1 号办公地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第 C4 栋 30 层 1 号法人代表：李春蓉联系人员：许木根客服电话：4008391818 公司网站：http://hyzhfund.com/ （16）腾安基金销售（深圳）有限公司注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）办公地址：深圳市南山区科技中一路腾讯大厦法人代表：刘明军联系人员：刘鸣客服电话：95017 公司网站：www.tenganxinxi.com （17）北京度小满基金销售有限公司注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼法人代表：葛新联系人员：孙博超客服电话：95055-4 公司网站：www.baiyingfund.com （18）博时财富基金销售有限公司注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层办公地址：广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦法人代表：王德英联系人员：张敏客服电话：4006105568 公司网站：www.boserawealth.com （19）诺亚正行基金销售有限公司注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室办公地址：上海市杨浦区长阳路 1687 号 2 号楼法人代表：汪静波联系人员：张姚杰客服电话：400-821-5399 公司网站：www.noah-fund.com （20）深圳众禄基金销售股份有限公司注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路 8 号 HALO 广场一期四层办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路 8 号 HALO 广场一期四层法人代表：薛峰联系人员：汤素娅客服电话：4006-788-887 公司网站：www.jjmmw.com （21）上海天天基金销售有限公司注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号 26 楼法人代表：其实联系人员：潘世友客服电话：95021 公司网站：www.1234567.com.cn （22）上海好买基金销售有限公司注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号办公地址：上海市浦东新区张杨路 500 号华润时代广场 12 层法人代表：杨文斌联系人员：张茹客服电话：4007-009-665 公司网站：www.howbuy.com （23）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号法人代表：王珺联系人员：韩爱彬客服电话：95188-8 公司网站：www.fund123.cn （24）上海长量基金销售有限公司注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层法人代表：张跃伟联系人员：沈雯斌客服电话：400-089-1289 公司网站：www.erichfund.com （25）浙江同花顺基金销售有限公司注册地址：浙江省杭州市西湖区文二西路 1 号 903 室办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼 4 层法人代表：吴强联系人员：吴强客服电话：952555 公司网站：http://fund.10jqka.com.cn/ （26）上海利得基金销售有限公司注册地址：上海市宝山区月浦镇塘南街 57 号 6 幢 221 室办公地址：上海虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 53 层法人代表：李兴春联系人员：曹怡晨客服电话：4000325885 公司网站：http://www.leadfund.com.cn/ （27）嘉实财富管理有限公司注册地址：海南省三亚市天涯区三亚湾路国际客运港区国际养生度假中心酒店 B 座(2＃楼)27 楼 2714 室办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座法人代表：张峰联系人员：张倩客服电话：400-021-8850 公司网站：www.harvestwm.cn （28）北京创金启富基金销售有限公司注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室法人代表：梁蓉联系人员：张旭客服电话：010-66154828 公司网站：www.5irich.com （29）泛华普益基金销售有限公司注册地址：成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室办公地址：成都市金牛区花照壁西顺街 399 号 1 栋 1 单元龙湖西宸天街 B 座法人代表：于海锋联系人员：史若芬客服电话：400-080-3388 公司网站：www.puyifund.com （30）南京苏宁基金销售有限公司注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号法人代表：王锋联系人员：王锋客服电话：95177 公司网站：https://www.snjijin.com/fsws/index.htm （31）华源证券股份有限公司注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号办公地址：湖北省武汉市江汉区万松街道青年路 278 号中海中心 32F-34F 法人代表：邓晖联系人员：丛瑞丰客服电话：95305 公司网站：www.huayuanstock.com （32）北京汇成基金销售有限公司注册地址：北京市西城区西直门外大街 1 号院 2 号楼 17 层 19C13 办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号法人代表：王伟刚联系人员：丁向坤客服电话：400-619-9059 公司网站：www.hcfunds.com （33）上海万得基金销售有限公司注册地址：中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦法人代表：黄祎联系人员：姜吉灵客服电话：400-799-1888 公司网站：www.520fund.com.cn （34）上海联泰基金销售有限公司注册地址：中国上海-自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 楼法人代表：燕斌联系人员：凌秋艳客服电话：400-046-6788 公司网站：www.66zichan.com （35）泰信财富基金销售有限公司注册地址：北京市朝阳区建国路乙 118 号 10 层 1206 办公地址：北京市朝阳区建国路乙 118 号京汇大厦 1206 法人代表：彭浩联系人员：门闯客服电话：400-004-8821 公司网站：www.taixincf.com （36）上海基煜基金销售有限公司注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经济发展区）办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室法人代表：王翔联系人员：项阳客服电话：400-820-5369 公司网站：www.jiyufund.com.cn （37）上海攀赢基金销售有限公司注册地址：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室办公地址：上海市浦东新区银城路 116 号大华银行大厦 703 室法人代表：郑新林联系人员：邓琦客服电话：021-68889082 公司网站：www.pytz.cn （38）上海陆金所基金销售有限公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区源深路 1088 号 7 层办公地址：中国（上海）自由贸易试验区源深路 1088 号 7 层法人代表：陈祎彬联系人员：宁博宇客服电话：4008-219-031 公司网站：https://lupro.lufunds.com （39）珠海盈米基金销售有限公司注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔 33 层法人代表：肖雯联系人员：黄敏娥客服电话：020-89629066 公司网站：www.yingmi.cn （40）奕丰基金销售有限公司注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室法人代表：TEO WEE HOWE 联系人员：叶健客服电话：400-684-0500 公司网站：http://www.ifastps.com.cn （41）京东肯特瑞基金销售有限公司注册地址：北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15 办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 A 座 17 层法人代表：江卉联系人员：徐伯宇客服电话：95118 公司网站：http://fund.jd.com/ （42）深圳市金斧子基金销售有限公司注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋办公地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋法人代表：赖任军联系人员：刘昕霞客服电话：400-930-0660 公司网站：www.jfzinv.com （43）北京雪球基金销售有限公司注册地址：北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室办公地址：北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层法人代表：钟斐斐联系人员：戚晓强客服电话：400-159-9288 公司网站：danjuanapp.com （44）上海中欧财富基金销售有限公司注册地址：中国上海-自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号 729S 办公地址：上海市虹口区公平路 18 号 8 栋嘉昱大厦 6 层法人代表：许欣联系人员：屠帅颖客服电话：021-68609600 公司网站：www.qiangungun.com （45）上海华夏财富投资管理有限公司注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层法人代表：李一梅联系人员：仲秋月客服电话：400-817-5666 公司网站：www.amcfortune.com （46）中信期货有限公司注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层法人代表：张皓联系人员：韩钰客服电话：400-990-8826 公司网站：www.citicsf.com （47）国泰海通证券股份有限公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼法人代表：朱健联系人员：芮敏琪客服电话：400-8888-666/ 95521 公司网站：www.gtht.com （48）中信建投证券股份有限公司注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼办公地址：北京市朝阳区光华路 10 号法人代表：王常青联系人员：权唐客服电话：400-8888-108 公司网站：www.csc108.com （49）国信证券股份有限公司注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层法人代表：张纳沙联系人员：李颖客服电话：95536 公司网站：www.guosen.com.cn （50）招商证券股份有限公司注册地址：广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号办公地址：深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦 23 楼法人代表：霍达联系人员：业清扬客服电话：95565/0755-95565 公司网站：www.cmschina.com （51）中信证券股份有限公司注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 8 号中信证券大厦法人代表：张佑君联系人员：顾凌客服电话：95548 或 4008895548 公司网站：www.cs.ecitic.com （52）国泰海通证券股份有限公司（原海通证券）注册地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦办公地址：上海市广东路 689 号法人代表：周杰联系人员：李笑鸣客服电话：95553 公司网站：www.htsec.com （53）长江证券股份有限公司注册地址：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号办公地址：武汉新华路特 8 号长江证券大厦法人代表：金才玖联系人员：李良客服电话：95579 或 4008-888-999 公司网站：www.95579.com （54）国投证券股份有限公司注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦法人代表：段文务联系人员：陈剑虹客服电话：95517 公司网站：www.sdicsc.com.cn （55）湘财证券股份有限公司注册地址：长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼法人代表：高振营联系人员：江恩前客服电话：95351 公司网站：www.xcsc.com （56）华泰证券股份有限公司注册地址：南京市江东中路 228 号办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 18 楼法人代表：张伟联系人员：胡子豪客服电话：95597 公司网站：www.htsc.com.cn （57）山西证券股份有限公司注册地址：太原市府西街６９号山西国际贸易中心东塔楼办公地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼法人代表：王怡里联系人员：郭熠客服电话：400-666-1618、95573 公司网站：www.i618.com.cn （58）中信证券（山东）有限责任公司注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层法人代表：肖海峰联系人员：赵如意客服电话：95548 公司网站：sd.citics.com （59）东方证券股份有限公司注册地址：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦办公地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层-23 层、25 层-29 层法人代表：金文忠联系人员：胡月茹客服电话：95503 公司网站：www.dfzq.com.cn （60）中信证券华南股份有限公司注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号 501 房办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层法人代表：胡伏云联系人员：陈靖客服电话：95396 公司网站：www.gzs.com.cn （61）南京证券股份有限公司注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 389 号办公地址：江苏省南京市玄武区大钟亭 8 号法人代表：李剑锋联系人员：陈秀丛客服电话：4008-285-888 公司网站：www.njzq.com.cn （62）上海证券有限责任公司注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼办公地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号法人代表：何伟联系人员：张瑾客服电话：400-819-8198 公司网站：www.shzq.com （63）诚通证券股份有限公司注册地址：北京市朝阳区东三环北路 27 号楼 12 层办公地址：北京市朝阳区东三环北路 27 号楼 12 层法人代表：张威联系人员：田芳芳客服电话：95399 公司网站：www.cctgsc.com.cn （64）平安证券股份有限公司注册地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22- 办公地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22- 法人代表：何之江联系人员：吴琼客服电话：95511-8 公司网站：stock.pingan.com （65）东莞证券股份有限公司注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号法人代表：陈照星联系人员：陈士锐客服电话：95328 公司网站：http://www.dgzq.com.cn （66）华龙证券股份有限公司注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心法人代表：陈牧原联系人员：李昕田客服电话：0931-96668、4006898888 公司网站：www.hlzqgs.com （67）甬兴证券有限公司注册地址：浙江省宁波市鄞州区海晏北路 565、577 号 8-11 层办公地址：浙江省宁波市鄞州区海晏北路 565、577 号 8-11 层上海市黄浦区南京西路 399 号明天广场 22 楼法人代表：李抱联系人员：戴璐璐客服电话：400-916-0666 公司网站：https://www.yongxingsec.com （68）中国中金财富证券有限公司注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦第 46 层 01 至 08 单元办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至法人代表：高涛联系人员：张鹏客服电话：95532、400-600-8008 公司网站：www.ciccwm.com （69）中山证券有限责任公司注册地址：深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 21、22 层办公地址：深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 21、22 层法人代表：李永湖联系人员：罗艺琳客服电话：95329 公司网站：www.zszq.com （70）东方财富证券股份有限公司注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦法人代表：戴彦联系人员：唐湘怡客服电话：95357 公司网站：http://www.18.cn （71）国金证券股份有限公司注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号法人代表：冉云联系人员：刘婧漪客服电话：95310 公司网站：www.gjzq.com.cn （72）华宝证券股份有限公司注册地址：上海市中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层办公地址：上海市中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层法人代表：刘加海联系人员：刘闻川客服电话：4008-209-898 公司网站：www.cnhbstock.com （73）玄元保险代理有限公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室办公地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室法人代表：马永谙联系人员：卢亚博客服电话：400-080-8208 公司网站：www.licaimofang.cn （74）阳光人寿保险股份有限公司注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层办公地址：北京市朝阳区景辉街 33 号院 1 号楼阳光金融中心 5 层法人代表：李科联系人员：杨超客服电话：95510 公司网站：https://fund.sinosig.com （75）中国人寿保险股份有限公司注册地址：北京市西城区金融大街 16 号办公地址：北京市西城区金融大街 16 号法人代表：王滨联系人员：陈慧客服电话：010-63631519 公司网站：www.e-chinalife.com 其他基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售本基金，并在基金管理人网站公示。二、基金登记机构名称：富国基金管理有限公司住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27- 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层法定代表人：裴长江成立日期：1999 年 4 月 13 日电话：（021）20361818 传真：（021）20361616 联系人：徐慧三、出具法律意见书的律师事务所名称：上海市通力律师事务所住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼负责人：韩炯经办律师：黎明、陈颖华联系人：陈颖华电话：（021）31358666 传真：（021）31358600 四、审计基金财产的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层执行事务合伙人：毛鞍宁联系电话：010-58153000 传真：010-85188298 联系人：王珊珊经办注册会计师：王珊珊、李倩妤第六部分基金的募集本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集，募集申请经中国证监会 2021 年 4 月 16 日证监许可【2021】一、基金运作方式契约型开放式。二、基金类型 ETF联接基金。三、基金存续期限不定期。四、募集情况经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本次募集的有效认购户数为 1,203 户。本次募集的有效认购份额为 329,393,553.13 份，其中 A 类基金份额份，其中 A 类利息结转份额 32,223.54 份，C 类利息结转份额 27,366.29 份。两项合计共 329,453,142.96 份基金份额，其中 A 类基金份额 66,186,632.11 份，C 类基金份额 263,266,510.85 份。在基金募集期内，基金管理人未使用固有资金认购本基金；基金管理人的基金从业人员认购本基金A类份额29.90份，认购本基金C类份额0.00份，合计共29.90 份，占基金总份额比例为0.000009%。第七部分基金合同的生效一、基金备案的条件本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金募集份额总额不少于 2 亿份，基金募集的金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下，同时本基金目标 ETF 符合基金备案条件的前提下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在 10 日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，基金合同生效；否则基金合同不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。二、基金合同生效根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同于 2021 年 7 月 14 日正式生效。自基金合同生效日起，本基金管理人正式开始管理本基金。三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，基金管理人应及时通知基金托管人，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。若届时法律法规或中国证监会规定发生变化，上述规定被取消、更改或补充时，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。第八部分基金份额的申购与赎回一、申购和赎回场所本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。二、申购和赎回的开放日及时间投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所和港股通的共同交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间在招募说明书或相关公告中载明。基金合同生效后，若出现不可抗力，或者新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。本基金已于 2021 年 7 月 26 日开放申购、赎回业务。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。三、申购与赎回的原则 “未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基准进行计算；顺序赎回；投资者的合法权益不受损害并得到公平对待；处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。四、申购与赎回的程序投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。投资者赎回申请生效后，基金管理人将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时间进行调整，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人，基金管理人及基金托管人不承担该退回款项产生的利息等损失。因投资者未及时进行查询而造成的后果由其自行承担。销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请及份额的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。如投资者怠于履行该项查询等各项义务，因此产生的损失由投资者自行承担。基金管理人可以在法律法规允许的范围内对上述申购和赎回申请的确认时间进行调整，并在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。五、申购与赎回的数量限制投资者通过销售机构申购本基金时，除需满足基金管理人最低申购金额限制外，当销售机构设定的最低金额高于上述金额限制时，投资者还应遵循相关销售机构的业务规定。直销网点单个账户首次申购的最低金额为人民币 50,000 元（含申购费），追加申购的最低金额为单笔人民币 20,000 元（含申购费）；已在直销网点有该基金认购记录的投资者不受首次申购最低金额的限制。其他销售网点的投资者欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低申购金额的限制。投资者当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销网点单笔申购最低金额的限制，申购最低金额为单笔人民币 1 元（含申购费）。基金管理人可根据市场情况，调整本基金申购的最低金额。投资者可多次申购，对单个投资者累计持有的基金份额暂不设上限，但基金管理人可以规定并调整前述份额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。金份额余额不足 0.01 份的，在赎回时需一次全部申请赎回。但各销售机构对交易账户最低份额余额有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。申购比例上限、单个投资者单日或单笔申购金额上限，具体规定请参见招募说明书或相关公告。基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体规定请参见招募说明书或相关公告。份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。六、申购费用和赎回费用投资者申购本基金 A 类基金份额时，需交纳申购费用，投资者如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。申购 C 类基金份额和 E 类基金份额不收取申购费用。本基金对通过直销中心申购 A 类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括： a、全国社会保障基金； b、可以投资基金的地方社会保障基金； c、企业年金单一计划以及集合计划； d、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划； e、企业年金养老金产品； f、个人税收递延型商业养老保险等产品； g、养老目标基金； h、职业年金计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将发布临时公告将其纳入养老金客户范围。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。 A 类基金份额的申购费率申购金额 M（含申购申购费率（通过直销中心申购费率费）申购的养老金客户）（其他投资者） M＜100 万元 0.12% 1.20% M≥500 万元 1000 元/笔 A 类基金份额申购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。（1）赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。投资者赎回本基金所对应的赎回费率随持有时间递减。赎回费率见下表：份额类别持有期限（N）赎回费率 N＜7 日 1.50% A 类基金份额 N≥2 年 0 N＜7 日 1.50% C 类基金份额 7 日≤N＜30 日 0.50% N≥30 日 0 E 类基金份额 N＜7 日 1.50% N≥7 日 0 （注：1 年指 365 日，2 年为 730 日，依此类推；赎回份额持有时间的计算，以该份额自登记机构确认之日开始计算。）（2）投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在基金份额持有人赎回本基金份额时收取。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。其中，持有期少于 7 日的赎回费用全部归入基金财产。持有期不少于 7 日的赎回费用，不低于赎回费总额的 25%应归基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。协商一致并履行适当程序后，基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。七、申购份额与赎回金额的计算（1）申购本基金 A 类基金份额时收取申购费用，申购份额计算方法如下：当申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下：净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）申购费用=申购金额－净申购金额申购份额=净申购金额/申购日 A 类基金份额净值当申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下：申购费用＝固定金额净申购金额=申购金额－申购费用申购份额＝净申购金额/申购日 A 类基金份额净值（2）申购本基金 C 类/E 类基金份额时不收取申购费用，申购份额计算方法如下：申购份额=申购金额/申购日该类基金份额净值上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。例：某投资者（非养老金客户）投资 10,000 元申购本基金 A 类基金份额，则对应的申购费率为 1.20%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.1500 元，则其可得到的申购份额为：净申购金额=10,000/（1+1.20%）=9,881.42 元申购费用=10,000-9,881.42=118.58 元申购份额=9,881.42/1.1500=8,592.54 份即：该投资者（非养老金客户）投资 10,000 元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.1500 元，可得到 8,592.54 份 A 类基金份额。例：某投资者（养老金客户）投资 100,000 元通过直销中心申购本基金 A 类基金份额，则对应的申购费率为 0.12%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.1500 元，则其可得到的申购份额为：净申购金额=100,000/（1+0.12%）=99,880.14 元申购费用=100,000-99,880.14=119.86 元申购份额=99,880.14/1.1500=86,852.30 份即：该投资者（养老金客户）投资 100,000 元通过直销中心申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.1500 元，可得到 86,852.30 份 A 类基金份额。例：某投资者投资 50,000 元申购本基金 C 类/E 类基金份额，假设申购当日本基金 C 类/E 类基金份额净值为 1.2000 元，则可得到的申购份额为：申购份额=50,000/1.2000＝41,666.67 份即：投资者投资 50,000 元申购本基金 C 类/E 类基金份额，假设申购当日 C 类/E 类基金份额净值为 1.2000 元，则可得到 41,666.67 份 C 类/E 类基金份额。赎回金额的计算方法如下：赎回总金额=赎回份额?赎回日该类基金份额净值赎回费用＝赎回总金额×赎回费率净赎回金额=赎回总金额?赎回费用上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。例：某投资者在 T 日赎回 10,000 份 A 类基金份额，持有时间为 10 日，则对应的赎回费率为 0.50%，假设赎回日 A 类基金份额净值为 1.0800 元，其获得的赎回金额计算如下：赎回总金额＝10,000×1.0800=10,800.00 元赎回费用＝10,800.00×0.50%＝54.00 元净赎回金额＝10,800.00-54.00＝10,746.00 元即：该投资者赎回本基金 10,000 份 A 类基金份额，持有时间为 10 日，假设赎回日 A 类基金份额净值为 1.0800 元，则其可得到的净赎回金额为 10,746.00 元。例：某投资者在 T 日赎回 10,000 份 E 类基金份额，持有时间为 6 日，则对应的赎回费率为 1.50%，假设赎回当日 E 类基金份额净值为 1.2500 元，则其获得的赎回金额计算如下：赎回总金额＝1.2500×10,000＝12,500.00 元赎回费用＝12,500.00×1.50%＝187.50 元赎回金额＝12,500.00-187.50＝12,312.50 元即：投资者赎回本基金 10,000 份 E 类基金份额，则其可得到的赎回金额为本基金各类基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。额持有人权益产生实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金的销售费率。制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。具体见基金管理人届时的相关公告。八、申购和赎回的登记投资者申购基金成功后，正常情况下，基金登记机构在 T+1 日为投资者登记权益并办理登记手续，投资者自 T+2 日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。投资者赎回基金成功后，正常情况下，基金登记机构在 T+1 日为投资者办理扣除权益的登记手续。基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述登记办理时间进行调整，但不得实质影响投资者的合法权益，并最迟于开始实施前在规定媒介公告。九、拒绝或暂停申购的情形发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：申请。投资人的申购申请。遇公众节假日，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或无法进行证券交易。能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。无法计算当日基金资产净值。金销售系统、登记系统或基金会计系统无法正常运行。格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。变化时。发生上述第 1、2、3、5、6、7、8、9、10、11 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资者的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项本金将退还给投资者，基金管理人及基金托管人不承担该退回款项产生的利息等损失。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。发生上述第 4 项暂停申购情形的，为保护基金份额持有人的合法权益，基金管理人有权采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，也可以采取上述措施对基金规模予以控制。十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。遇公众节假日，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或无法进行证券交易。管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。无法计算当日基金资产净值。格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金管理人应及时报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。十一、巨额赎回的情形及处理方式若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。（3）如发生单个开放日内单个基金份额持有人申请赎回的基金份额超过前一开放日的基金总份额的 10%（“大额赎回申请人”）时，基金管理人可以对大额赎回申请人的赎回申请延期办理，即按照保护其他赎回申请人（“小额赎回申请人”）利益的原则，基金管理人可以优先确认小额赎回申请人的赎回申请，具体为：如小额赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认，则基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下，在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认，对大额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办理；如小额赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确认，则对全部未确认的赎回申请（含小额赎回申请人的其余赎回申请与大额赎回申请人的全部赎回申请）延期办理。延期办理的具体程序，按照本条规定的延期赎回或取消赎回的方式办理；同时，基金管理人应当对延期办理的事宜在规定媒介上刊登公告。基金管理人在履行适当程序后，有权根据当时市场环境调整前述比例和办理措施，并在规定媒介上进行公告。（4）暂停赎回：连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在 2 日内在规定媒介上刊登公告。十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告介上刊登暂停公告。刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个开放日的各类基金份额净值。间，依照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。十三、基金转换基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。十四、基金的非交易过户基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户，或者按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人或者是按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理。继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。十五、基金的转托管基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。十六、定期定额投资计划基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。十七、基金的冻结、解冻与质押基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配。法律法规或监管机构另有规定的除外。如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人将制定和实施相应的业务规则，并可收取一定的手续费。十八、基金份额的转让在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。十九、基金管理人可在法律法规允许的范围内，在对基金份额持有人利益实质性不利影响的前提下，根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公告，无需召开基金份额持有人大会审议。二十、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定或相关公告。第九部分基金的投资一、投资目标本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准相似的回报。二、投资范围本基金的投资范围主要为目标 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股（均含存托凭证）。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票、港股通标的股票、存托凭证）、债券（国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具（股指期货、国债期货等）、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于目标 ETF 的比例不得低于基金资产净值的 90%，每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。三、投资策略本基金以目标 ETF 作为其主要投资标的，方便投资者通过本基金投资目标 ETF。本基金并不参与目标 ETF 的管理。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的，基金管理人将采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。为实现紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金将以不低于基金资产净值 90% 的资产投资于目标 ETF。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、衍生工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金投资目标 ETF 的方式如下：（1）申购和赎回：目标 ETF 开放申购赎回后，以股票组合进行申购赎回或者按照目标 ETF 法律文件的约定以其他方式申赎目标 ETF。（2）二级市场方式：目标 ETF 上市交易后，在二级市场进行目标 ETF 基金份额的交易。当目标 ETF 申购、赎回或交易模式进行了变更或调整，本基金也将作相应的变更或调整，无须召开基金份额持有人大会。本基金对成份股、备选成份股（均含存托凭证）的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标 ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股（均含存托凭证）的资金头寸，主要采取复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响，进行合理的利率预期，判断债券市场的基本走势，制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中，本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟踪误差。对于可转换债券的投资，本基金将在评估其偿债能力的同时兼顾公司的成长性，以期通过转换条款分享因股价上升带来的高收益；本基金将重点关注可转债的转换价值、市场价值与其转换价值的比较、转换期限、公司经营业绩、公司当前股票价格、相关的赎回条件、回售条件等。可交换债券是一种风险收益特性与可转换债券相类似的债券品种。两者相同点在于都可以以特定价格转换成公司的股票。两者均一方面有票息、期限、到期还本付息等债性的特征，另一方面有与转股标的相关联的股性特征，且都带有一定的回售和赎回条款。区别在于同一转股标的的可交换债券和可转换债券的发行主体是不同的。可交换债券的转股标的是发行人所持有的其他公司股票，而可转换债券的转股标的为发行人自身股票。因此，在条款博弈、债性分析属性等方面，两者还存在着差异。本基金将通过对目标公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部分价值分析综合开展投资决策。本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析，评估其相对投资价值并作出相应的投资决策。本基金将基于谨慎原则运用股指期货、国债期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以控制并降低投资组合风险、提高投资效率，降低跟踪误差，从而更好地实现本基金的投资目标。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，以降低交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数。本基金将充分考虑国债期货流动性和风险收益特征，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，参与国债期货的投资，以降低跟踪误差。本基金在法律法规允许的前提下，可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上，参与融资业务。为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎经营原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，在履行适当程序后，本基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。四、投资限制基金的投资组合应遵循以下限制：（1）本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%；（2）本基金每个交易日日终，在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；（3）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；（4）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；（5）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；（6）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；（7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；（8）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；（9）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；本基金参与股指期货交易和国债期货交易，应当遵循下列（10）（ - 14）要求：（10）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的（11）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；（12）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；（13）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；（14）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；（15）本基金参与融资业务后，在任何交易日日终，持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；（16）本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合下列要求：最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；参与转融通证券出借业务的资产不得超过基金资产净值的 30%，其中出借期限在 10 个交易日以上的出借证券归为流动性受限资产；参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的均计算；（17）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；（18）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；（19）本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；（20）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算；（21）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。除上述（1）、（2）、（7）、（16）至（18）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成分股调整、标的指数成分股流动性限制、目标 ETF 暂停申购、赎回或二级市场交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整；因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成分股调整、标的指数成分股流动性限制、目标 ETF 暂停申购、赎回或二级市场交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合第（1）项投资比例的，基金管理人应当在 20 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合第（16）项规定的，基金管理人不得新增出借业务。法律法规另有规定的，从其规定。基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：（1）承销证券；（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；（3）从事承担无限责任的投资；（4）买卖除目标 ETF 以外的其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；（5）向其基金管理人、基金托管人出资；（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；（7）法律、行政法规和中国证监会及基金合同规定禁止从事的其他活动。基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。如法律法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序后，本基金可不受上述规定的限制或按调整后的规定执行，不需经基金份额持有人大会审议，但须提前公告。五、标的指数和业绩比较基准本基金以中证沪港深 500 指数为标的指数。未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作。中证沪港深指数系列包括中证沪港深 500 指数、中证沪港深互联互通中小综合指数以及中证沪深港互联互通综合指数，该指数系列选取沪港深交易所上市的互联互通范围内上市公司证券作为指数样本，以全面反映沪港深三地上市企业证券的整体表现。（1）指数名称和代码指数名称：中证沪港深 500 指数指数简称：沪港深 500 指数代码：H30455 （2）指数基日和基点该指数以 2004 年 12 月 31 日为基日，以 1000 点为基点。（3）样本选取方法（A）样本空间沪股通、深股通和港股通范围内的证券。（B）选样方法： ①对于样本空间内的沪深市场证券，按照过去一年日均成交金额由高到低排名，剔除排名后 20%的证券；对于样本空间内的香港市场证券，剔除过去一年日均成交金额不足 3000 万港元的证券； ②对于上述剩余待选证券，按照过去一年证券日均总市值从高到低排名，选取排名较高的 500 只证券成指数样本。（4）指数计算：中证沪港深 500 指数计算公式为：报告期样本股的调整市值报告期指数= ? 1000 除数其中，调整市值＝ ∑(证券价格×调整股本数×汇率×权重因子)。汇率、调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于 0 和 1 之间，以使单个样本权重不超过 10%。（5）指数样本和权重调整（A）定期调整：该指数系列样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年 6 月和 12 月第二个星期五的下一交易日。中证沪港深 500 指数每次调整的样本比例一般不超过 10%，样本调整设置缓冲区，日均总市值排名在 400 名内的新样本优先进入，排名在 600 名之前的老样本优先保留。定期调整时，中证沪港深 500 指数根据样本空间内证券的总市值排名设置备选名单，备选名单中证券数量一般为指数样本数量的 5%。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。（B）临时调整如果沪深市场新发行证券的沪深市场总市值在全部沪深证券中排名前 10 位或香港市场新发行证券的香港市场总市值在香港上市证券中排名前 10 位，将在该新上市公司证券符合互联互通资格的第 11 个交易日快速纳入中证沪港深特殊情况下将对该指数系列样本进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。当沪股通、深股通和港股通证券范围发生变动导致样本不再满足互联互通资格时，将进行相应调整。（6）有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：http://www.csindex.com.cn。本基金业绩比较基准为：中证沪港深 500 指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。由于本基金主要投资于目标 ETF 基金份额，为被动投资指数基金，跟踪标的为中证沪港深 500 指数，因此本基金采用上述业绩比较基准。若基金标的指数发生变更，基金业绩比较基准随之变更，由基金管理人根据标的指数变更情形履行对应适当程序，并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会规定媒介上刊登公告。六、风险收益特征本基金为 ETF 联接基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金投资港股通标的股票的，将承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。七、目标 ETF 发生相关变更情形时的处理目标 ETF 出现下述情形之一的，本基金将由投资于目标 ETF 的联接基金变更为直接投资该标的指数的指数基金，无需召开基金份额持有人大会；若届时本基金管理人已有跟踪该标的指数的指数基金，则本基金将本着维护投资者合法权益的原则，履行适当的程序后选取其他合适的指数作为标的指数。相应地，基金合同中将删除关于目标 ETF 的表述部分，或将变更标的指数，届时将由基金管理人另行公告。（1）目标 ETF 交易方式发生重大变更致使本基金的投资策略难以实现；（2）目标 ETF 终止上市；（3）目标 ETF 基金合同终止；（4）目标 ETF 的基金管理人发生变更（但变更后的本基金与目标 ETF 的基金管理人相同的除外）；（5）目标 ETF 与其他基金进行合并；（6）中国证监会规定的其他情形。若目标 ETF 变更标的指数，本基金将在履行适当程序后相应变更标的指数且继续投资于该目标 ETF。八、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法护基金份额持有人的利益；人牟取任何不当利益。九、侧袋机制的实施和投资运作安排当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。十、投资组合报告报告期末基金资产组合情况序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）其中：股票－－其中：债券－－资产支持证券－－其中：买断式回购的买入返售金－－融资产期末投资目标基金明细占基金资产序基金类公允价值基金名称运作方式管理人净值比例号型（元）（%）富国中证富国基金交易型开放式报告期末按行业分类的股票投资组合注：本基金本报告期末未持有境内股票资产。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细注：本基金本报告期末未持有股票资产。报告期末按债券品种分类的债券投资组合注：本基金本报告期末未持有债券。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细注：本基金本报告期末未持有债券。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注：本基金本报告期末未持有权证。报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明公允价值变动总额合计(元) －股指期货投资本期收益(元) －股指期货投资本期公允价值变动(元) －注：本基金本报告期末未投资股指期货。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，以降低交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数。报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本基金将充分考虑国债期货流动性和风险收益特征，根据风险管理的原则，以套期保值为目的参与国债期货的投资，以降低跟踪误差。公允价值变动总额合计（元）－国债期货投资本期收益（元）－国债期货投资本期公允价值变动（元）－注：本基金本报告期末未投资国债期货。本基金本报告期末未投资国债期货。投资组合报告附注调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。本基金本报告期末未持有股票资产。序号名称金额（元）注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。注：本基金本报告期末未持有股票。因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。第十部分基金的业绩基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。一、本基金历史各时间段份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较（1）富国中证沪港深 500ETF 联接 A 业绩比较基准净值增长净值增长率业绩比较基阶段收益率标准差 ①-③ ②-④ 率① 标准差② 准收益率③ ④ -3.50% 0.60% -8.55% 1.01% 5.05% -0.41% -14.37% 1.33% -16.56% 1.32% 2.19% 0.01% -8.14% 0.86% -11.35% 0.85% 3.21% 0.01% -4.04% 1.07% -16.53% 1.10% 12.49% -0.03% （2）富国中证沪港深 500ETF 联接 C 业绩比较基准净值增长净值增长率业绩比较基阶段收益率标准差 ①-③ ②-④ 率① 标准差② 准收益率③ ④ -3.68% 0.59% -8.55% 1.01% 4.87% -0.42% -14.72% 1.33% -16.56% 1.32% 1.84% 0.01% -8.51% 0.86% -11.35% 0.85% 2.84% 0.01% -5.46% 1.07% -16.53% 1.10% 11.07% -0.03% （3）富国中证沪港深 500ETF 联接 E 业绩比较基准净值增长净值增长率业绩比较基阶段收益率标准差 ①-③ ②-④ 率① 标准差② 准收益率③ ④ 二、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较（1）自基金 A 级份额生效以来富国中证沪港深 500ETF 联接 A 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：1、截止日期为 2025 年 3 月 31 日。起至 2022 年 1 月 13 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。（2）自基金 C 级份额生效以来富国中证沪港深 500ETF 联接 C 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：1、截止日期为 2025 年 3 月 31 日。起至 2022 年 1 月 13 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。（3）自基金 E 级份额生效以来富国中证沪港深 500ETF 联接 E 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：1、截止日期为 2025 年 3 月 31 日。算。第十一部分基金的财产一、基金资产总值基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。二、基金资产净值基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。三、基金财产的账户基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。四、基金财产的保管和处分本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外，基金财产不得被处分。基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。第十二部分基金资产估值一、估值日本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。二、估值对象基金所拥有的目标 ETF 份额、股票、存托凭证、股指期货合约、国债期货合约、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。三、估值原则基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、监管部门有关规定。（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。（三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价值。四、估值方法本基金投资的目标 ETF 份额以目标 ETF 估值日基金份额净值估值，若估值日为非证券交易所营业日，以该基金最近估值日的基金份额净值估值。交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。（1）在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有规定的除外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值；（2）对在交易所市场上市交易的可转换债券，按照每日收盘价作为估值全价；（3）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募证券，估值日不存在活跃市场时采用估值技术确定其公允价值进行估值。如成本能够近似体现公允价值，应持续评估上述做法的适当性，并在情况发生改变时做出适当调整。（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；（2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；（3）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值；对于活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下，按成本应对市场报价进行调整，确认计量日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，则采用估值技术确定公允价值；（4）流通受限股票，包括非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票），按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。值。估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准。会的相关规定进行估值。上市交易的股票合并计算。金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。确保基金估值的公平性。按国家最新规定估值。如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。五、估值程序日该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。法律法规、监管机构、基金合同另有规定的，从其规定。基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对外公布。六、估值错误的处理基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当某类基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。基金合同的当事人应按照以下约定处理：本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（ “受损方”）的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。（5）按法律法规规定的其他原则处理估值错误。估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方；（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。（2）错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业另有通行做法，基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。七、暂停估值的情形营业时；商确认后，基金管理人应当暂停估值；八、基金净值的确认基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值按规定予以公布。九、特殊情形的处理差不作为基金资产估值错误处理；三方机构发送的数据错误，或国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人与基金托管人原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。发生制进行估值的应交税金有差异的，相关估值调整不作为基金资产估值错误处理。十、实施侧袋机制期间的基金资产估值本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。第十三部分基金的收益与分配一、基金利润的构成基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。二、基金可供分配利润基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。三、基金收益分配原则红；若基金合同生效不满 3 个月，本基金可不进行收益分配；可对各类基金份额分别选择不同的分红方式，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，红利再投资的基金份额免收申购费；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；在遵守法律法规和监管部门的规定，且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类和 E 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。四、收益分配方案基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。五、收益分配方案的确定、公告与实施本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 日内在规定媒介公告。六、基金收益分配中发生的费用基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。七、实施侧袋机制期间的收益分配本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。第十四部分基金费用与税收一、与基金运作有关的费用基金费用的种类基金费用计提方法、计提标准和支付方式本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值－前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值，若为负数，则 E 取 0 基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值－前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值，若为负数，则 E 取 0 基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。本基金基金份额分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A 类基金份额不收取销售服务费。本基金 C 类基金份额销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率计提，E 类基金份额销售服务费按前一日 E 类基金份额的基金资产净值的 0.10%年费率计提。计算方法如下： H＝E×该类基金份额销售服务费年费率÷当年天数 H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为该类基金份额前一日的基金资产净值 C 类和 E 类基金份额的销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径一次性支付给基金管理人并由基金管理人代付给各基金销售机构，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。上述“一、基金费用的种类”中第 4－11 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用：基金财产的损失；目。二、与基金销售有关的费用投资者在申购或赎回基金份额时，请参照本招募说明书“第十部分基金份额的申购与赎回”中“六、申购费用和赎回费用”的相关规定。三、实施侧袋机制期间的基金费用本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。四、基金税收本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。第十五部分基金的会计与审计一、基金会计政策会计年度按如下原则：如果基金合同生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露；会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；并以书面方式确认。二、基金的年度审计共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。换会计师事务所需在 2 日内在规定媒介公告。第十六部分基金的信息披露一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、基金合同及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时，本基金从其最新规定。二、信息披露义务人本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。五、公开披露的基金信息公开披露的基金信息包括：（一）基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人应当在基金份额发售的三日前，将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金合同和基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将基金合同、基金托管协议登载在规定网站上。（二）基金份额发售公告基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日登载于规定媒介上。（三）基金合同生效公告基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载基金合同生效公告。（四）基金净值信息基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。（五）基金份额申购、赎回价格基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。（六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金合同生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。（七）临时报告本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，并登载在规定报刊和规定网站上。前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件：务所；事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；人变更；负责人发生变动；基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十；重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；方式和费率发生变更；提示性公告；格产生重大影响的其他事项或中国证监会和基金合同规定的其他事项。（八）澄清公告在基金合同存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。（九）基金份额持有人大会决议基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。（十）投资基金份额的信息基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露所持基金的以下相关情况，包括：（1）投资政策、持仓情况、损益情况、净值披露时间等。（2）交易及持有基金产生的费用，招募说明书中应当列明计算方法并举例说明。（3）本基金持有的基金发生的重大影响事件，如转换运作方式、与其他基金合并、终止基金合同以及召开基金份额持有人大会等。（4）本基金投资于基金管理人以及基金管理人关联方所管理基金的情况。（十一）投资资产支持证券的信息基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。（十二）投资股指期货的信息基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。（十三）投资国债期货的信息基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露国债期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。（十四）参与港股通交易的信息基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露参与港股通交易的相关情况。（十五）参与融资及转融通证券出借业务的信息若本基金参与融资及转融通证券出借业务，应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露参与融资、转融通证券出借业务的情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等，并就报告期内本基金参与转融通证券出借业务发生的重大关联交易事项做详细说明。（十六）投资存托凭证的信息本基金投资存托凭证的信息披露依照境内上市交易的股票执行。（十七）清算报告基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。（十八）实施侧袋机制期间的信息披露本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明书的规定进行信息披露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。（十九）中国证监会规定的其他信息。（二十）当相关法律法规关于上述信息披露的规定发生变化时，基金管理人将按最新规定进行信息披露。六、信息披露事务管理基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法规的规定。基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到基金合同终止后 10 年。基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。七、暂停或延迟信息披露的情形当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息：交易时；无法进行信息披露时；商确认后暂停估值的；八、信息披露文件的存放与查阅依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。第十七部分侧袋机制一、侧袋机制的实施条件当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并及时聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回基础，确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额；当日收到的申购申请，按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回申请，仅办理主袋账户的赎回申请并支付赎回款项。换；同时，基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。回外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开放日主袋账户总份额的 10%认定。三、实施侧袋机制期间的基金投资侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产。基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。四、实施侧袋机制期间的基金估值本基金实施侧袋机制的，基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金资产净值和份额净值，暂停披露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。五、实施侧袋账户期间的基金费用为基数计提。后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费。六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人应当按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应变现款项。侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都应当及时向侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法律法规要求及时发布临时公告。侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后，基金管理人应及时聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。七、侧袋机制的信息披露在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重大影响的事项后基金管理人应及时发布临时公告。基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息披露方式和频率披露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金暂停披露侧袋账户份额净值和累计净值。侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内侧袋账户相关信息，基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。会计师事务所对基金年度报告进行审计时，应对报告期内基金侧袋机制运行相关的会计核算和年度报告披露等发表审计意见。八、本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，或将来法律法规或监管规则针对侧袋机制的内容有进一步规定的，基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。第十八部分风险揭示一、投资于本基金的主要风险（一）本基金的特有风险本基金为目标 ETF 联接基金，投资于目标 ETF 的比例不得低于基金资产净值的 90%，因此，本基金将面临例如目标 ETF 的管理风险与操作风险、目标 ETF 特有风险（包括指数化投资的风险、标的指数的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、套利风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、申购赎回清单差错风险、申购及赎回风险、退补现金替代方式的风险、退市风险、终止清盘风险、第三方机构服务的风险及投资特定品种的投资风险等）、目标 ETF 的技术风险等风险。而本基金作为普通的开放式基金，仍需保留不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。这会导致本基金与标的指数之间的跟踪误差。另外，本基金作为开放式基金，需在每个开放日接受投资者的申购或赎回申请，当发生大额申购和赎回时，将可能对基金净值产生一定冲击。（1）标的指数的风险标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。尽管中证指数有限公司将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。因此，如果标的指数值出现错误，投资人参考指数值进行投资决策，则可能导致损失。标的指数因为编制方案的缺陷有可能导致标的指数的表现与总体市场表现存在差异，因标的指数编制方案的不成熟也可能导致指数调整较大，增加基金投资成本，并有可能因此增加跟踪误差，影响投资收益。根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临如下风险： a)基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 b)若成份股停牌时间较长，在约定时间内仍未能及时买入或卖出的，由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。 c)在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成份股以获取足额的现金，由此基金管理人可能采取暂停赎回等流动性风险控制措施，投资者将面临无法赎回全部或部分基金份额的风险。（2）跟踪误差控制未达约定目标在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的，基金管理人将采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：中产生跟踪偏离度与跟踪误差。权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。从而产生跟踪偏离度。合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。水平、技术手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。数构成的差异可能导致基金收益率与标的指数收益率产生偏离。个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。（3）指数编制机构停止服务的风险本基金标的指数的编制机构为中证指数有限公司，标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维护。如指数编制机构停止服务，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并，或者终止基金合同等风险。自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。本基金可按照基金合同的约定投资股指期货、国债期货。期货市场与现货市场不同，采取保证金交易，风险较现货市场更高。虽然本基金对股指期货、国债期货的投资仅限于现金管理和套期保值等用途，在极端情况下，期货市场波动仍可能对基金资产造成不良影响。本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。（1）信用风险也称为违约风险，它是指资产支持证券参与主体对它们所承诺的各种合约的违约所造成的可能损失。从简单意义上讲，信用风险表现为证券化资产所产生的现金流不能支持本金和利息的及时支付而给投资者带来损失。（2）利率风险是指资产支持证券作为固定收益证券的一种，也具有利率风险，即资产支持证券的价格受利率波动发生逆向变动而造成的风险。（3）流动性风险是指资产支持证券不能迅速、低成本地变现的风险。（4）提前偿付风险是指若合同约定债务人有权在产品到期前偿还，则存在由于提前偿付而使投资者遭受损失的可能性。（5）操作风险是指相关各方在业务操作过程中，因操作失误或违反操作规程而引起的风险。（6）法律风险是指因资产支持证券交易结构较为复杂、参与方较多、交易文件较多，而存在的法律风险和履约风险。本基金可参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于：（1）流动性风险，指面临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法及时变现支付赎回款项的风险；（2）信用风险，指证券出借对手方可能无法及时归还证券、无法支付相应权益补偿及借券费用的风险；（3）市场风险，指证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险；（4）其他风险，如宏观政策变化、证券市场剧烈波动、个别证券出现重大事件、交易对手方违约、业务规则调整、信息技术不能正常运行等风险。基金合同生效后，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。因而，本基金存在着无法存续的风险。（1）本基金将通过“港股通”投资于香港市场，在市场进入、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会不断调整，这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。（2）香港市场交易规则有别于内地 A 股市场规则，此外，在港股通下参与香港股票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险： ①香港市场实行 T+0 回转交易，且证券交易价格并无涨跌幅上下限的规定，因此每日涨跌幅空间相对较大，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动； ②只有内地和香港两地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通交易日，在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险； ③出现内地证券交易服务公司认定的交易异常情况时，内地证券交易服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务，本基金将面临在暂停服务期间无法进行港股通交易的风险。 ④本基金因港股通标的股票权益分派、转换、上市公司被收购等情形或者异常情况，所取得的港股通标的股票以外的联交所上市证券，只能通过港股通卖出，但不得买入，证券交易所另有规定的除外；因港股通标的股票权益分派或者转换等情形取得的联交所上市股票的认购权利在联交所上市的，可以通过港股通卖出，但不得行权；因港股通标的股票权益分派、转换或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，可以享有相关权益，但不得通过港股通买入或卖出。 ⑤代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意愿，中国结算对投资者设定的意愿征集期比香港结算的征集期稍早结束；投票没有权益登记日的，以投票截止日的持有作为计算基准；投票数量超出持有数量的，按照比例分配持有基数。 ⑥汇率风险。本基金可投资港股通标的股票，在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率，并不等于最终结算汇率。港股通交易日日终，中国证券登记结算有限责任公司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分摊至每笔交易，确定交易实际适用的结算汇率。故本基金投资面临汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益造成影响。 ⑦港股通每日额度限制。港股通业务实施每日额度限制。在联交所开市前时段，当日额度使用完毕的，新增的买单申报将面临失败的风险；在联交所持续交易时段或收市竞价交易时段，港股通当日额度使用完毕的，当日本基金将面临不能通过港股通进行买入交易的风险。（3）本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险，具体包括但不限于以下风险：（1）与存托凭证相关的风险 ①存托凭证是新证券品种，由存托人签发、以境外证券为基础在中国境内发行，代表境外基础证券权益。存托凭证持有人实际享有的权益与境外基础证券持有人的权益虽然基本相当，但并不能等同于直接持有境外基础证券。 ②本基金买入或者持有红筹公司境内发行的存托凭证，即被视为自动加入存托协议，成为存托协议的当事人。存托协议可能通过红筹公司和存托人商议等方式进行修改，本基金无法单独要求红筹公司或者存托人对存托协议作出额外修改。 ③本基金持有红筹公司存托凭证，不是红筹公司登记在册的股东，不能以股东身份直接行使股东权利；本基金仅能根据存托协议的约定，通过存托人享有并行使分红、投票等权利。 ④存托凭证存续期间，存托凭证项目内容可能发生重大、实质变化，包括但不限于存托凭证与基础证券转换比例发生调整、红筹公司和存托人可能对存托协议作出修改，更换存托人、更换托管人、存托凭证主动退市等。部分变化可能仅以事先通知的方式，即对本基金生效。本基金可能无法对此行使表决权。 ⑤存托凭证存续期间，对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法冻结、强制执行等情形，本基金可能存在失去应有权利的风险。 ⑥存托人可能向存托凭证持有人收取存托凭证相关费用。 ⑦存托凭证退市的，本基金可能面临存托人无法根据存托协议的约定卖出基础证券，本基金持有的存托凭证无法转到境内其他市场进行公开交易或者转让，存托人无法继续按照存托协议的约定为本基金提供相应服务等风险。（2）与创新企业发行相关的风险创新企业证券首次公开发行的价格可能高于公司每股净资产账面值，或者高于公司在境外其他市场公开发行的股票或者存托凭证的发行价格或者二级市场交易价格。（3）与境外发行人相关的风险 ①红筹公司在境外注册设立，其股权结构、公司治理、运行规范等事项适用境外注册地公司法等法律法规的规定；已经在境外上市的，还需要遵守境外上市地相关规则。投资者权利及其行使可能与境内市场存在一定差异。此外，境内股东和境内存托凭证持有人享有的权益还可能受境外法律变化影响。 ②红筹公司可能仅在境内市场发行并上市较小规模的股票或者存托凭证，公司大部分或者绝大部分的表决权由境外股东等持有，境内投资者可能无法实际参与公司重大事务的决策。 ③红筹公司存托凭证的境内投资者可以依据境内《证券法》提起证券诉讼，但境内投资者无法直接作为红筹公司境外注册地或者境外上市地的投资者，依据当地法律制度提起证券诉讼。（4）与交易机制相关的风险 ①境内外市场证券停复牌制度存在差异，红筹公司境内外上市的股票或者存托凭证可能出现在一个市场正常交易而在另一个市场实施停牌等现象。 ②红筹公司在境外上市股票或存托凭证的价格可能因基本面变化、第三方研究报告观点、境内外交易机制差异、异常交易情形、做空机制等出现较大波动，可能对境内证券价格产生影响。 ③在境内法律及监管政策允许的情况下，红筹公司现在及将来境外发行的股票可能转移至境内市场上市交易，或者公司实施配股、非公开发行、回购等行为，从而增加或者减少境内市场的股票或者存托凭证流通数量，可能引起交易价格波动。 ④本基金持有的红筹公司境内发行的证券，暂不允许转换为公司在境外发行的相同类别的股票或者存托凭证；本基金持有境内发行的存托凭证，暂不允许转换为境外基础证券。以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交易风险。（二）市场风险证券市场价格受到各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：发展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险。周期性变化。基金投资于证券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。利率直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润，并通过对股票市场走势变化等方面的影响，引起基金收益水平的变化。会被通货膨胀抵消，从而影响基金资产的保值增值。非平行移动有关的风险，单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险，但不能完全规避。资收益的影响，这与利率上升所带来的价格风险（即利率风险）互为消长。（三）信用风险信用风险主要指债券、资产支持证券、短期融资券等信用证券发行主体信用状况恶化，到期不能履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。（四）流动性风险流动性风险是指因证券市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地变现的风险。流动性风险还包括基金出现巨额赎回，致使没有足够的现金应付赎回支付所引致的风险。本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“第八部分基金份额的申购与赎回”章节。本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型交易场所，主要投资对象为目标 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股（均含存托凭证）。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票、港股通标的股票、存托凭证）、债券（国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具（股指期货、国债期货等）、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定），同时本基金基于分散投资的原则在行业和个券方面未有高集中度的特征，综合评估在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。当本基金出现巨额赎回情形时，本基金管理人经内部决策，并与基金托管人协商一致后，将运用多种流动性风险管理工具对赎回申请进行适度调整，以应对流动性风险，保护基金份额持有人的利益，包括但不限于：（1）延期办理巨额赎回申请；（2）暂停接受赎回申请；（3）延缓支付赎回款项；（4）中国证监会认可的其他措施。具体措施，详见招募说明书“第八部分基金份额的申购与赎回”中“十一、巨额赎回的情形及处理方式”的相关内容。在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对基金份额持有人巨额赎回的情形时，基金管理人将以保障基金份额持有人合法权益为前提，按照法律法规、基金合同等规定，选取延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、暂停估值、收取短期赎回费、摆动定价、侧袋机制等流动性风险管理工具作为辅助措施。对于各类流动性风险管理工具的使用，基金管理人将对风险进行监测和评估，使用前与基金托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工具时，投资者的赎回申请、赎回款项支付等可能受到相应影响如下：（1）投资人具体请参见招募说明书“第八部分基金份额的申购与赎回”之 “十一、巨额赎回的情形及处理方式”，详细了解本基金延期办理巨额赎回申请的情形及程序。在此情形下，投资人的部分或全部赎回申请可能被拒绝，同时投资人完成基金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回申请时的基金份额净值不同。（2）投资人具体请参见招募说明书“第八部分基金份额的申购与赎回”之 “十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”，详细了解本基金暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项等工具的情形及程序。若本基金暂停赎回申请，投资者在暂停赎回期间将无法赎回其持有的基金份额。若本基金延缓支付赎回款项，赎回款支付时间将后延，可能对投资者的资金安排带来不利影响。（3）投资人具体请参见招募说明书“第十一部分基金资产估值”中的“七、暂停估值的情形”，详细了解本基金暂停估值的情形及程序。在此情形下，投资人没有可供参考的基金份额净值，同时赎回申请可能被暂停接受或延缓支付赎回款项。（4）投资人具体请参见招募说明书“第八部分基金份额的申购与赎回”中的“六、申购费用和赎回费用”，详细了解本基金收取短期赎回费的情形及程序。本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.50%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产，投资者将面临较高的赎回费用。（5）当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待。在实施摆动定价的情况下，在总体大额净申购时会导致基金的单位净值上升，对申购的投资者不利；在总体大额净赎回时会导致基金的单位净值下降，对赎回的持有人产生不利影响。基金管理人将依照法律法规、基金合同等规定进行操作，保障基金份额持有人的合法权益。投资者具体请参见招募说明书“侧袋机制”部分，详细了解本基金侧袋机制的情形及程序。侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有效隔离并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正常开放赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特定资产最终变现价格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策, 因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产，并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处理，因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。（五）操作风险素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT 系统故障等风险。（六）管理风险断有误、获取的信息不全等影响基金的收益水平。基金管理人和基金托管人的管理水平、管理手段和管理技术等对基金收益水平存在影响。工具，基金可能会面临一些特殊的风险。（七）合规性风险违反法规及基金合同有关规定的风险。完善而产生的风险。（八）本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险本基金基金合同、招募说明书等法律文件中涉及基金风险收益特征或风险状况的表述仅为主要基于基金投资方向与策略特点的概括性表述；而本基金各销售机构依据相关法律法规及内部评级标准，将基金产品按照风险由低到高顺序进行风险级别评定划分，其风险评级结果所依据的评价要素可能更多、范围更广，与本基金法律文件中的风险收益特征或风险状况表述并不必然一致或存在对应关系。同时，不同销售机构因其采取的具体评价标准和方法的差异，对同一产品风险级别的评定也可能各有不同；销售机构还可能根据监管要求、市场变化及基金实际运作情况等适时调整对本基金的风险评级。敬请投资者知悉，在购买本基金时按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验，并须及时关注销售机构对于本基金风险评级的调整情况，自主作出投资决策。（九）其他风险基金收益水平，从而带来风险。基金管理人、基金托管人、证券交易所、登记结算机构和销售机构等可能因不可抗力无法正常工作，从而影响基金的各项业务按正常时限完成，使投资人和基金份额持有人无法及时查询权益、进行日常交易以致利益受损。能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基金托管人、销售机构、证券/期货交易所、证券/期货登记结算机构等等。二、声明（一）投资者投资于本基金，须自行承担投资风险；（二）本基金通过基金管理人直销网点和指定的其他基金销售机构公开发售，基金管理人与基金销售机构都不保证其收益或本金安全。第十九部分基金合同的变更、终止和基金财产的清算一、基金合同的变更会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。议生效后两日内在规定媒介公告。二、基金合同的终止事由有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止：基金托管人承接的；三、基金财产的清算清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；（3）对基金财产进行估值和变现；（4）制作清算报告；（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；（7）对基金剩余财产进行分配。而不能及时变现的，清算期限相应顺延。四、清算费用清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。五、基金财产清算剩余资产的分配依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。六、基金财产清算的公告清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后，由基金财产清算小组报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。七、基金财产清算账册及文件的保存基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不少于法律法规的规定。第二十部分基金合同的内容摘要一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务（一）基金管理人的权利与义务但不限于：（1）依法募集资金；（2）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产；（3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；（4）销售基金份额；（5）按照规定召集基金份额持有人大会；（6）依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了基金合同及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得基金合同规定的费用；（10）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案；（11）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回或转换申请；（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资及转融通证券出借业务；（14）代表基金份额持有人的利益行使因基金财产投资于目标 ETF 所产生的权利，基金合同另有约定的除外；（15）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；（16）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；（17）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管、定期定额投资和收益分配等的业务规则；（18）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。但不限于：（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；（2）办理基金备案手续；（3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；（6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；（7）依法接受基金托管人的监督；（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价格；（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；（11）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；（13）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年以上；（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；（20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；（21）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人；（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；（26）建立并保存基金份额持有人名册；（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。（二）基金托管人的权利与义务但不限于：（1）自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产；（2）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反基金合同及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为基金办理证券、期货等交易资金清算；（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；（7）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。但不限于：（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户；按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但向监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要提供的情况除外；（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格；（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料，保存期限不少于法律法规的规定；（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收基金份额持有人名册；（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；（16）按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作；（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行业监督管理机构，并通知基金管理人；（19）因违反基金合同导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；（20）按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；（22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。（三）基金份额持有人的权利和义务基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和基金合同的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。每份同一类别的基金份额具有同等的合法权益。包括但不限于：（1）分享基金财产收益；（2）参与分配清算后的剩余基金财产；（3）依照法律法规及基金合同的约定申请赎回或转让其持有的基金份额；（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；出席或者委派代表出席目标 ETF 基金份额持有人大会，对目标 ETF 基金份额持有人大会审议事项行使表决权。本基金参会份额和票数按权益登记日本基金所持有的目标 ETF 份额占本基金资产的比例折算；（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；（7）监督基金管理人的投资运作；（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。包括但不限于：（1）认真阅读并遵守基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件；（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；（4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用；（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任；（6）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动；（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；（9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。本基金份额持有人大会不设日常机构。若未来本基金份额持有人大会成立日常机构，则按照届时有效的法律法规的规定执行。鉴于本基金是目标 ETF 的联接基金，本基金与目标 ETF 之间在基金份额持有人大会方面存在一定的联系，本基金的基金份额持有人可以凭所持有的本基金份额出席或者委派代表出席目标 ETF 的基金份额持有人大会并参与表决，其持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在目标 ETF 基金份额持有人大会的权益登记日，本基金持有目标 ETF 份额的总数乘以该基金份额持有人所持有的本基金份额占本基金总份额的比例。计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。若本基金启用侧袋机制且特定资产不包括目标 ETF，则本基金的主袋账户份额持有人可以凭持有的主袋账户份额直接参加或者委派代表参加目标 ETF 基金份额持有人大会并表决。本基金的基金管理人不应以本基金的名义代表本基金的全体基金份额持有人以目标 ETF 的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受本基金的特定基金份额持有人的委托以本基金的基金份额持有人代理人的身份出席目标 ETF 的基金份额持有人大会并参与表决。本基金的基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标 ETF 基金份额持有人大会的，须先遵照基金合同的约定召开本基金的基金份额持有人大会。本基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集目标 ETF 基金份额持有人大会的，由本基金基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标 ETF 基金份额持有人大会。（一）召开事由事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：（1）终止基金合同；（2）更换基金管理人；（3）更换基金托管人；（4）转换基金运作方式；（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率，但根据法律法规的要求调整该等报酬标准或提高销售服务费率的除外；（6）变更基金类别；（7）本基金与其他基金的合并；（8）变更基金投资目标、范围或策略；（9）变更基金份额持有人大会程序；（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；（11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；（13）基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标 ETF 基金份额持有人大会；（14）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；（2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率或销售服务费率、或者变更收费方式；（3）调整基金份额类别的设置、停止现有基金份额类别的销售或者增设本基金的基金份额类别；（4）因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改；（5）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化；（6）基金推出新业务或服务；（7）基金管理人、基金登记机构在法律法规规定或中国证监会许可的范围内调整或修改《业务规则》，包括有关基金认购、申购、转换、赎回、定期定额投资、基金交易、非交易过户、转托管等内容；（8）由于目标 ETF 变更标的指数、交易方式变更、终止上市或基金合同终止而变更基金投资目标、范围或策略；（9）按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。（二）会议召集人及召集方式理人召集。提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。益登记日。（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：（1）会议召开的时间、地点和会议形式；（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、送达时间和地点；（5）会务常设联系人姓名及联系电话；（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；（7）召集人需要通知的其他事项。中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。（四）基金份额持有人出席会议的方式基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规和监管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。形式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：（1）会议召集人按基金合同约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关提示性公告；（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见；（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。用其他书面或非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会并行使表决权，具体方式在会议通知中列明。非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。（五）议事内容与程序议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如基金合同的重大修改、决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。（1）现场开会在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。（2）通讯开会在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。（六）表决基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止基金合同、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。采取通讯方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。在上述规则的前提下，具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为准。（七）计票（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影响计票的效力。在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。（八）生效与公告基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在规定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。（九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例：基金份额 10%以上（含 10%）；记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票；（含 50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人；之一以上（含二分之一）通过；分之二以上（含三分之二）通过。同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。（十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算（一）基金合同的变更大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。议生效后两日内在规定媒介公告。（二）基金合同的终止事由有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止：基金托管人承接的；（三）基金财产的清算清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；（3）对基金财产进行估值和变现；（4）制作清算报告；（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；（7）对基金剩余财产进行分配。而不能及时变现的，清算期限相应顺延。（四）清算费用清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。（五）基金财产清算剩余资产的分配依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。（六）基金财产清算的公告清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后，由基金财产清算小组报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。（七）基金财产清算账册及文件的保存基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不少于法律法规的规定。四、争议解决方式各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，均应提交中国国际经济贸易仲裁委员会按照申请仲裁时该会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，并对各方当事人具有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用和律师费用由败诉方承担。争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）管辖。五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式基金合同可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。第二十一部分基金托管协议的内容摘要一、基金托管协议当事人（一）基金管理人（或简称“管理人”）名称：富国基金管理有限公司住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27- 法定代表人：裴长江成立时间：1999 年 4 月 13 日批准设立机关：中国证券监督管理委员会批准设立文号：证监基金字【1999】11 号组织形式：有限责任公司注册资本：5.2 亿元人民币经营范围：公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理存续期间：持续经营（二）基金托管人（或简称“托管人”）名称：中国银行股份有限公司住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号法定代表人：葛海蛟成立时间：1983 年 10 月 31 日基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号组织形式：股份有限公司注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款；资信调查、咨询、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买卖；海外分支机构经营与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理发行当地货币；经中国人民银行批准的其他业务。存续期间：持续经营二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查（一）基金托管人根据有关法律法规的规定，对基金管理人的下列投资运作进行监督：本基金的投资范围主要为目标 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股（均含存托凭证）。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票、港股通标的股票、存托凭证）、债券（国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具（股指期货、国债期货等）、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于目标 ETF 的比例不得低于基金资产净值的 90%，每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。基金管理人应将拟投资的中证沪港深 500 指数股票库等各投资品种的具体范围及时提供给基金托管人。基金管理人可以根据实际情况的变化，对各投资品种的具体范围予以更新和调整，并及时通知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督。（1）本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%；（2）本基金每个交易日日终，在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；（3）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；（4）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；（5）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；（6）本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；（7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；（8）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；（9）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；本基金参与股指期货交易和国债期货交易，应当遵循下列（10）-（13）要求：（10）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的（11）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；（12）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；（13）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；（14）本基金参与融资业务后，在任何交易日日终，持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；（15）本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合下列要求：最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；参与转融通证券出借业务的资产不得超过基金资产净值的 30%，其中出借期限在 10 个交易日以上的出借证券归为流动性受限资产；参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 50%；证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；（16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；（17）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；（18）本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；（19）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算；（20）法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。除上述（1）、（2）、（7）、（15）至（17）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成分股调整、标的指数成分股流动性限制、目标 ETF 暂停申购、赎回或二级市场交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整；因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成分股调整、标的指数成分股流动性限制、目标 ETF 暂停申购、赎回或二级市场交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合第（1）项投资比例的，基金管理人应当在 20 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合第（15）项规定的，基金管理人不得新增出借业务。法律法规另有规定的，从其规定。基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。本基金参与转融通出借业务，基金管理人应当遵循审慎经营原则，配备技术系统和专业人员，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，完善业务流程，有效防范和控制风险。基金托管人将根据本协议中第（15）条约定的比例和限额对基金参与出借业务进行监督和复核。（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行复核。（三）基金托管人在上述第（一）、（二）款的监督和核查中发现基金管理人违反上述约定，应及时提示基金管理人，基金管理人收到提示后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函并改正。在限期内，基金托管人有权随时对提示事项进行复查。基金管理人对基金托管人提示的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应及时向中国证监会报告。（四）基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、本协议的规定，应当拒绝执行，及时提示基金管理人，并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规、本协议规定的，应当及时提示基金管理人，并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。（五）基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，包括但不限于：在规定时间内答复基金托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，提供相关数据资料和制度等。三、基金管理人对基金托管人的业务核查遵守相关法律法规及其行业监管要求的基础上，基金管理人有权对基金托管人履行本协议的情况进行必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。管理、无正当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反法律法规、《基金合同》及本协议有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。四、基金财产的保管（一）基金财产保管的原则令或法律法规、《基金合同》及本协议另有规定，基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。户。理，确保基金财产的完整与独立。《运作办法》、《基金合同》及其他有关法律法规规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。（二）基金合同生效前募集资金的验资和入账金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定的，由基金管理人在法定期限内聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所对基金进行验资，并出具验资报告，出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册会计师签字方为有效。金开立的基金银行账户中，并确保划入的资金与验资确认金额相一致。（三）基金的银行账户的开设和管理印鉴由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进行本基金业务以外的活动。（四）基金进行定期存款投资的账户开设和管理基金管理人以基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营业网点开立存款账户，基金托管人负责该账户银行预留印鉴的保管和使用。在上述账户开立和账户相关信息变更过程中，基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变更所需的相关资料。（五）基金证券、期货账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理证券登记结算有限责任公司开设证券账户。托管人和基金管理人不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业务以外的活动。备付金账户，用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资所涉及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。的，涉及相关账户的开设、使用的，若无相关规定，则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。（六）债券托管专户的开设和管理基金合同生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；由基金管理人负责向中国人民银行报备，在上述手续办理完毕之后，基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管账户，并代表基金进行银行间债券市场债券和资金的清算。（七）基金财产投资的有关有价凭证的保管基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善保管。基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。（八）与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同及有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后 30 日内将一份正本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管，保存期限不少于法律法规的规定。对于无法取得两份以上正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖公章的合同复印件，未经双方协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转移。五、基金资产净值计算与复核是指每个工作日该类基金资产净值除以当日该类基金份额总数后的价值。或《基金合同》的规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》、《企业会计准则》、监管部门有关规定及其他法律法规的规定。基金净值信息由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日结束后计算得出当日的各类基金份额净值，并在盖章后以双方约定的方式发送给基金托管人。基金托管人应对净值计算结果进行复核，并以双方约定的方式将复核结果传送给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。公允价值时，基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。法、程序以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，双方应及时进行协商和纠正。发生差错时，视为基金份额净值估值错误。当基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；当计价错误达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；当计价错误达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当在报中国证监会备案的同时并及时进行公告。如法律法规或监管机关对前述内容另有规定的，按其规定处理。基金份额持有人的实际损失，基金管理人应对此承担责任。若基金托管人计算的净值数据正确，则基金托管人对该损失不承担责任；若基金托管人计算的净值数据也不正确，则基金托管人也应承担部分未正确履行复核义务的责任。如果上述错误造成了基金财产或基金份额持有人的不当得利，且基金管理人及基金托管人已各自承担了赔偿责任，则基金管理人应负责向不当得利之主体主张返还不当得利。如果返还金额不足以弥补基金管理人和基金托管人已承担的赔偿金额，则双方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。机构等第三方机构发送的数据错误，或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。经协商未能达成一致，基金管理人可以按照其对各类基金份额净值的计算结果对外予以公布，基金托管人可以将相关情况报中国证监会备案。六、基金份额持有人名册的保管基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，基金登记机构保存期自基金账户销户之日起不少于 20 年，法律法规另有规定或有权机关另有要求的除外。如不能妥善保管，则按相关法规承担责任。在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前，基金管理人应将有关资料送交基金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。七、争议解决方式（一）本协议适用中华人民共和国法律（为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法律）并从其解释。（二）基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可通过友好协商解决。但若争议未能以协商方式解决的，则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会，并按其时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力，除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用和律师费用由败诉方承担。（三）除争议所涉的内容之外，本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算（一）托管协议的变更本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行变更。变更后的新协议，其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应当报中国证监会备案。（二）托管协议的终止发生以下情况，本托管协议应当终止：（三）基金财产的清算基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》及有关法律法规的规定对本基金的财产进行清算。第二十二部分基金份额持有人服务基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人将根据基金份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容如下：一、基金份额持有人交易资料服务投资者在交易申请被受理的 2 个工作日后，可通过销售网点查询和打印交易确认单。基金管理人将根据持有人账单订制情况，向账单期内发生交易或账单期末仍持有本公司基金份额的基金份额持有人定期或不定期发送对账单。具体业务规则详见基金管理人网站公告或相关说明。二、网上交易、查询服务投资者除可通过基金管理人的直销网点和代销机构的代销网点办理申购、赎回等交易以及账户查询外，还可通过基金管理人的网站（ www.fullgoal.com.cn ）、微信公众号 ( 搜索 “ 富国基金微管家 ” 或 “FullgoalWeFund”)或客户端“富国富钱包”APP 享受网上交易、查询服务。具体业务规则详见基金管理人网站公告或相关说明。三、信息定制及资讯服务投资者可通过拨打客服热线、在线客服、发送邮件、短信或登陆基金管理人网站等多种渠道，定制对账单、基金交易确认信息、周刊等各类资讯服务。当投资者接收定制服务的手机号码、电子邮箱、邮寄地址等信息不详、填写有误或发生变更时，可通过以上渠道更新修改，以避免无法及时接收相关定制服务。四、网络在线服务投资者可通过基金管理人网站、微信公众号或客户端获得投资咨询、业务咨询、信息查询、信息定制、服务投诉及建议等多项在线服务。五、客户服务中心电话服务客户服务中心自动语音系统提供 7×24 小时基金净值信息、账户交易情况、基金产品与服务等信息查询。客户服务中心人工坐席提供每周 5 天、每天不少于 8 小时的座席服务，投资者可以通过该热线获得业务咨询、信息查询、服务投诉、信息定制、资料修改等专项服务，节假日除外。六、客户投诉受理服务投资者可以通过各销售机构网点柜台、基金公司网站投诉栏目、客户服务中心人工热线、在线客服、微客服、书信、电子邮件、短信、传真等多渠道对基金管理人和销售网点所提供的服务以及公司的政策规定提出投诉或意见。七、基金管理人个人信息保护政策投资者因订立、履行基金合同所必需或基金管理人因遵守反洗钱、投资者适当性管理、实名制等相关法律法规及监管规定履行法定义务所必需，在账户开立及基金交易时涉及个人信息处理。投资者可以通过基金管理人网站、微信服务号 (搜索“富国基金微管家”或“FullgoalWeFund”)、客户端“富国富钱包”APP 查看《富国基金个人信息保护政策》，了解基金管理人处理个人信息的规则。八、基金管理人客户服务联络方式客户服务热线：95105686，4008880688（全国统一，免长途话费），工作时间内可转人工坐席。客户服务传真：021-20513277 公司网址：http://www.fullgoal.com.cn 电子信箱：public@fullgoal.com.cn 客服中心地址：上海市浦东新区世纪大道 1196 号世纪汇二座 27 层九、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请联系基金管理人客户服务中心热线，或通过电子邮件、传真、信件等方式联系基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。第二十三部分其他应披露事项序号公告事项信息披露方式公告日期富国基金管理有限公司关于旗下部修订基金合同及托管协议的公告关于富国中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金申购、转换转入及定期定额投资业务的公告富国基金管理有限公司关于旗下部停申购、赎回等业务的公告富国基金管理有限公司关于变更主委员会批复的公告富国基金管理有限公司关于公司主要股东变更的公告第二十四部分招募说明书存放及其查阅方式招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，供公众查阅、复制。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件，但应以基金备查文件正本为准。基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。第二十五部分备查文件以下备查文件存放在基金管理人的办公场所，在办公时间可供免费查阅。（一）中国证监会准予富国中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金注册的文件（二）《富国中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》（三）《富国中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》（四）基金管理人业务资格批件、营业执照（五）基金托管人业务资格批件、营业执照（六）关于申请募集注册富国中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金的法律意见（七）中国证监会要求的其他文件富国基金管理有限公司

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